Türkiye'de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi - Bayat, Tayfur; Ozcan, Burcu; Taş, Şebnem (My University, 2015)
Bu çalışmada Ocak 2003-Kasım 2013döneminde, Türkiye ekonomisinde döviz kurugeçiş etkisini ortaya koymak amacıyla yapısalkırılma ve nedensellik ilişkisi üzerineodaklanılmıştır. Bu kapsamda Dickey-Fuller(1979), Phillips-Perron (1988) geleneksel birimkök testi, Zivot-Andrews (1992) tek-içsel yapısalkırılmalı birim kök testleri son olarak vektörotoregresyon modellerinden elde edilendoğrusal Granger tipi ve Breitung ve Candelon(2006) tarafından geliştirilen nedensellik testleriuygulanmıştır. Bulgular, Aralık 2007 yılındayapısal kırılma olduğunu göstermiştir. Ampirikanaliz sonuçlarına göre enflasyon hedeflemesistratejisi ile birlikte dalgalı kur politikasınınuygulanması döviz kurlarına istikrarkazandırmıştır. Bu nedenle Türkiyeekonomisinde döviz kuru geçiş etkisinin olmadığısonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: İşletme; İktisat; İşletme Finans