KOPULA FONKSİYONLARI VE BİR UYGULAMA

Abstract

Kopulalar tesadüfi deği?kenler arasındaki bağımlılığı modellemek amacıyla kullanılır. Kopula fonksiyonları 1959 yılında ilk Sklar tarafından kullanılmı?tır. Kopulalar ile bağımlılık yapısı modelleme, özellikle finansal risk değerlendirmesinde ve aktüerya analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulaların ?statistiksel özelliklerinin ara?tırılması artarak sürmekte ve özellikle ekonominin çe?itli alanlarında uygulamaları hızla yaygınla?maktadır. Bu çalı?mada dolar ve euro'nun 1996-2011 yılları ihracat oranları arasındaki bağımlılık yapısı kopula fonksiyonları tarafından açıklanmaya çalı?ılmı?tır.

The copulas used to model dependence between variables.Copulas was first used by Sklar in 1959. With copulas modelling dependence structure, especially in the financial risk assessments and actuarial analysis are widely used. In recent years, increasing research of statistical proporties of copulas and especially applications in the various fields of ecoonomy are becoming increasingly common.In this the export rates between the dollar and the euro during 1996-2011 are explained by the dependency structure of the copula functions.