KOPULALAR VE BAĞIMLILIK YAPILARI

Abstract

Kopulalar tesadüfi değişkenler arasındaki bağımlılığı modellemek amacıyla kullanılır. Kopula fonksiyonları 1959 yılında ilk Sklar tarafından kullanılmıştır. Kopulalar ile bağımlılık yapısı modelleme, özellikle finansal risk değerlendirmesinde ve aktüerya analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kopula tahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ile örneklendirmektir. Genellikle finansta uygulamalarına rastlanan kopulalar için bu çalışmada dört bölgenin günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık ölçümleri arasındaki bağımlılık yapısı kopula tahmin yöntemiyle modellenmeye çalışılmıştır. Bölgeler arasındaki sıcaklık ölçümlerini modellemede en uygun kopula ailelerinin Gumbel Hougaard, Clayton ve Gaussian (Normal) kopula aileleri olduğu görülmüştür. Çalışmada üç aile için gerekli parametre değerleri hesaplanmıştır

Copulas are used modelling dependicies between random variables.Copulas are first used by Sklar in 1959. Modelling the dependence structure with copulas is widely used the financial risk assessment and in the actuary analysis. The purpose of this study is to provide information about copula estimation methods and example with an application. In this study, the aim is modelling with copula estimation method between the highest and the lowest tempeature measureament in four region copulas which is encountered in finance. It seen that the most optimal model for tempeature measure of between regions is Gumbel Hougaard, Clayton and Gaussian copula families. Parameter values are calculated for these three families in study.