YAPISAL KIRILMALI ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE DURAĞANLIĞIN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Abstract

Zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmek için serilerin durağanlığının analiz edilmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi geliştirilmiştir. Kullanılan zaman serilerinde kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin durağan çıkmama yönünde güçlü bir eğilimi olduğu görülmektedir.Bu çalışmada yapısal kırılmanın varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden Dickey - Fuller, Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yöntemleri incelenmiştir. Bu teknikler kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Altını fiyatları üzerinde durağanlık analiz edilmiştir. Yapısal kırılma dikkate alındığında uygun sonuçların elde edildiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Durağanlık, birim kök, yapısal kırılma.

In order to get correct results for relations among variables, it is needed to analyse the satationarity of the variables in time series. A lot of test strategies is presented by economists to analyse the stationarity. If there is abreak in time series used and unit root is done without considering this break, then it is seen that ther is a strong bias of the series not to be stationary.In this study, it is investigated unit root test which developed in the presence of structure breaks such as Dickey Fuller, Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997).The stationaty was analyzed on the price of Turkish Republic Gold by using this tecniques. It is determined that obtained reliable results when considering the structural break.Key Words: Stationarity, unit root , structural break.