Türkiye'de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorBayat, Tayfur
dc.contributor.authorOzcan, Burcu
dc.contributor.authorTaş, Şebnem
dc.date.accessioned2026-08-12T15:53:14Z
dc.date.issued2015
dc.departmentFırat Üniversitesi
dc.description.abstractBu çalışmada Ocak 2003-Kasım 2013döneminde, Türkiye ekonomisinde döviz kurugeçiş etkisini ortaya koymak amacıyla yapısalkırılma ve nedensellik ilişkisi üzerineodaklanılmıştır. Bu kapsamda Dickey-Fuller(1979), Phillips-Perron (1988) geleneksel birimkök testi, Zivot-Andrews (1992) tek-içsel yapısalkırılmalı birim kök testleri son olarak vektörotoregresyon modellerinden elde edilendoğrusal Granger tipi ve Breitung ve Candelon(2006) tarafından geliştirilen nedensellik testleriuygulanmıştır. Bulgular, Aralık 2007 yılındayapısal kırılma olduğunu göstermiştir. Ampirikanaliz sonuçlarına göre enflasyon hedeflemesistratejisi ile birlikte dalgalı kur politikasınınuygulanması döviz kurlarına istikrarkazandırmıştır. Bu nedenle Türkiyeekonomisinde döviz kuru geçiş etkisinin olmadığısonucuna ulaşılmıştır.
dc.identifier.endpage30
dc.identifier.issn1306-6730
dc.identifier.issn1306-6293
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage7
dc.identifier.trdizinid192052
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/192052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11508/38549
dc.identifier.volume10
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK//
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TR-Dizin_20260511
dc.subjectİşletme
dc.subjectİktisat
dc.subjectİşletme Finans
dc.titleTürkiye'de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu